Ваш хостер, скорее всего, предоставляет доступ к клиентской панели управления. В этой панели управления заходите в раздел работы с БД и создаете пустую базу с пользователем и паролем, которые потом нужно будет указать при инсталляции друпала.

смотря где тебе это надо сделать....если у хостера то смотри вверх, если на денвере смотри тут http://drupal.ru/node/13220 там всё разжёвано